Modelling optimal instrumental variables for dynamic panel data models
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data
هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...
15 صفحه اولOptimal Instrumental Variables Estimation for ARMA Models
In this paper a new class of Instrumental Variables estimators for linear processes and in particular ARMA models is developed. Previously, IV estimators based on lagged observations as instruments have been used to account for unmodelled MA(q) errors in the estimation of the AR parameters. Here it is shown that these IV methods can be used to improve efficiency of linear time series estimators...
متن کاملInstrumental Variables Quantile Regression for Panel Data with Measurement Errors∗
This paper develops an instrumental variables estimator for quantile regression in panel data with fixed effects. Asymptotic properties of the instrumental variables estimator are studied for large N and T when Na/T → 0, for some a > 0. Wald and Kolmogorov-Smirnov type tests for general linear restrictions are developed. The estimator is applied to the problem of measurement errors in variables...
متن کاملBias Corrected Instrumental Variables Estimation for Dynamic Panel Models with Fixed E¤ects
This paper proposes a new instrumental variables estimator for a dynamic panel model with xed e¤ects with good bias and mean squared error properties even when identi cation of the model becomes weak near the unit circle. We adopt a weak instrument asymptotic approximation to study the behavior of various estimators near the unit circle. We show that an estimator based on long di¤erencing the ...
متن کاملA quantile regression approach for estimating panel data models using instrumental variables
Article history: Received 7 August 2008 Received in revised form 23 April 2009 Accepted 28 April 2009 Available online 5 May 2009
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Research in Economics
سال: 2016
ISSN: 1090-9443
DOI: 10.1016/j.rie.2015.11.003